Python taのADX、ATR、PSAR指標
ta 0.11ライブラリのRust移植版で、Pythonとビット単位で一致します。100万本のバーでパラメータをスイープし、5種類のウィンドウでATR、ADX、±DIを、4通りの設定でParabolic SARを計算します。各レベルをビルドして測定環境で測定し、公開しています。全レベルの出力はバイト単位で一致し、プログラムがpanicする入力でも同じです。
同じアルゴリズムのNumba版(これもビット単位で一致)は、計算に335 ms、pandas.read_csvに201 msかかります。レベル2は計算が18 ms、CSVのパースが20 ms、プログラム全体で81 msです。Python taは10万本のバーあたり20.5秒です。