Vetrina TAKT: indicatori ADX, ATR e PSAR (un port di Python `ta`)

Un solo benchmark su quattro livelli: la build originale, il livello 0 (messa a punto della build), il livello 1 (ottimizzazione automatica con prova di correttezza) e il livello 2 (un ingegnere). L’output dei quattro programmi è identico fino all’ultimo bit. Qui si trovano i programmi pronti per ogni livello, il sorgente della versione originale, il generatore di dati, l’output atteso e le misure.

Che cosa calcola il benchmark

Una scansione di parametri su un’unica storia di 1 mln di barre: ATR, ADX, +DI, −DI per le finestre 7, 10, 14, 20, 28 e Parabolic SAR in quattro configurazioni. Per ogni serie viene stampato un checksum di tutti i valori. Il port riproduce ta 0.11.0 bit per bit, compreso l’ordine di sommatoria di numpy (tools/ta_reference_check.py).

Misura (banco TAKT)

AMD Threadripper PRO 5975WX (Zen 3), cicli in modalità utente (vPMU) in una VM isolata su un core dedicato, 9 round alternati, mediana. Sono stati misurati esattamente questi file.

Livello	Build	Cicli, mln	Accelerazione	Tempo, ms	vs livello 0: cicli · tempo
Baseline	`cargo build --release`	1.376,9	1,00×	503	—
Livello 0	LTO, codegen-units 1, target-cpu x86-64-v3	1.248,6	1,10×	463	1,00× · 1,00×
Livello 1	ricetta + trasformazione automatica con prova di correttezza	791,4	1,74×	342	1,58× · 1,35×
Livello 2	ricetta + lavoro di un ingegnere	143,3	9,61×	81	8,72× · 5,73×

Per confronto, sullo stesso core: Python ta impiega circa 208 s per 1 mln di barre; lo stesso algoritmo in Numba (anch’esso bit per bit) impiega 0,335 s di calcolo più 0,201 s di pandas.read_csv; il livello 2 impiega 0,018 s di calcolo e 0,020 s di parsing del CSV. I dettagli sono in measurements.json.

Esecuzione

python3 tools/gen_ohlc.py 1000000 data/ohlc.csv        # gli stessi dati della misura (crea data/)
TAKT_INPUTS=data bin/ta-bench-level2 > out.txt
cmp out.txt expected_stdout.txt                        # identico al byte
for l in base level0 level1 level2; do TAKT_INPUTS=data bin/ta-bench-$l | sha256sum; done

Linux x86-64 (glibc). I livelli 0–2 sono compilati per x86-64-v3 (AVX2, FMA, BMI2: Intel Haswell e successivi, AMD Zen e successivi); FMA non viene usata nel calcolo.

Equivalenza

L’output dei quattro programmi coincide sull’input indicato sopra e su 60 set generati con altre forme, dimensioni e formati CSV, compresi gli input su cui il programma termina con un panic. La versione originale coincide con Python ta bit per bit: tools/ta_reference_check.py data/ohlc.csv bin/ta-dump-base out/ (richiede pandas, numpy, ta).

Contenuto

bin/: i programmi per ogni livello e ta-dump-base per la verifica incrociata con Python ta;
source/: il sorgente della versione originale (il port di ta), da cui si compilano la baseline e il livello 0;
tools/: il generatore di dati, la verifica incrociata con ta, una versione Numba per il confronto;
expected_stdout.txt, measurements.json, SHA256SUMS, LICENSE;
README.<language>.md: questo testo in altre lingue.

I sorgenti dei livelli 1 e 2 non sono pubblicati: consegniamo build.